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一類非參數(shù)的ARMA模型:用任意的一元函數(shù)代替常數(shù)作為線性自回歸滑動平均(ARMA) 模型中自回歸項的系數(shù),提出并研究一類新的非參數(shù)ARMA 模型. 首先研究該模型的概率性質(zhì),獲得了該模型的平穩(wěn)性條件. 分別用局域線性回歸和全局的最小二乘方法估計模型中的函數(shù)系數(shù)和參數(shù),在函數(shù)系數(shù)的局域線性估計中,推廣了一個GCV 準則以選擇最優(yōu)的窗寬. 為了檢驗特殊的參數(shù)化模型是否已經(jīng)足夠描述實際數(shù)據(jù)的動態(tài)結(jié)構(gòu),提出了一個Boot st rap 檢驗方法. 隨機仿真的例子表明本文的估計和檢驗方法是正確的和可行性的. 進一步,用該模型成功地分析了一個實際數(shù)據(jù)集.
關(guān)鍵詞: 時間序列;ARMA 模型;局域線性估計; GCV ;Boot st rap
關(guān)鍵詞: 時間序列;ARMA 模型;局域線性估計; GCV ;Boot st rap
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