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我們已經(jīng)知道，維納濾波是一種總體的估計方法，它是根據(jù)全部過去的觀察數(shù)據(jù)來估計信號的當(dāng)前值。在最小均方誤差準(zhǔn)則下，它的解是以系統(tǒng)傳遞函數(shù)或者系統(tǒng)單位脈沖響應(yīng)的形式給出的。對于每一個新的觀察數(shù)據(jù)，維納濾波方法都需要重新計算所有自相關(guān)函數(shù)和互相關(guān)函數(shù)，進而得到新的維納濾波器，這在實際應(yīng)用中是非常不方便的。
卡爾曼濾波是一種遞推估計方法，它也是基于最小均方誤差準(zhǔn)則，但它不需要全部過去的觀察數(shù)據(jù)，只是根據(jù)前一個狀態(tài)方程和遞推方法進行估計的，它的解是以狀態(tài)變量估計的形式給出的，在穩(wěn)態(tài)情況下，卡爾曼濾波的結(jié)果與維納濾波的結(jié)果相同。因此，卡爾曼濾波方法在許多領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。
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